La presència de Sandra Bermejo al cap de Peñas la tarda de la seva desaparició va ser totalment improvisada. De fet, no havia d’estar allà aquell dia, ja que tenia altres coses planejades. La psicòloga havia programat per aquelles hores dues consultes a través de videotrucades, però els dos pacients van decidir anul·lar-les poc abans. Es desconeix els motius d’aquestes cancel·lacions, però van fer que Sandra Bermejo tingués unes hores lliures que no tenia previst.
La família creu que en aquest temps lliure amb el qual no comptava va aprofitar per anar al cap de Peñas en lloc de quedar-se tancada a casa. Era una zona a la qual anava habitualment a passejar entre la natura i que coneixia molt bé la ruta i els camins. Es troba a només 25 quilòmetres de casa seva i en cotxe no s’hi triga gaire estona. Al vespre havia quedat amb una amiga per anar al teatre, però ja no es va presentar.
La possibilitat del segrest guanya força entre els familiars i els investigadors
Després de dues setmanes de la desaparició, la hipòtesi que fos voluntària o que patís un accident a la zona va perdent força. Cada vegada està guanyant més pes entre la família i els investigadors el fet que pogués haver estat segrestada o hi hagi una tercera persona implicada. S’està investigant si hauria pujat al cotxe d’una altra persona a l’aparcament del cap de Peñas. S’han demanat fotografies a la gent que estigués per la zona entre les 13.00 i les 18.30 hores el dia de la desaparició per si hi apareixen persones o cotxes sospitosos.
Des de l’entorn proper a Sandra Bermejo asseguren que en aquests moments tothom és sospitós i no s’atreveixen a descartar ningú. En el moment de la seva desaparició, havia deixat la nevera plena d’aliments i una rentadora preparada per posar. El seu cotxe va ser trobat perfectament estacionat i amb les seves pertinences al seu interior, només es va endur les claus del vehicle i el seu telèfon mòbil. Els investigadors no descarten cap hipòtesi.